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¿Qué es el Valor en Riesgo de un fondo de inversión? Imprimir

El Valor en Riesgo, conocido por las siglas de la denominación inglesa VaR (Value at Risk), es una medida de la pérdida probable máxima en condiciones normales de mercado en un período determinado (1 día, 1 semana, 1 mes, 1 año) con un nivel de confianza dado (95%, 99%). Conviene saber si el VaR previsto se ha superado en el periodo de referencia y con qué frecuencia. Si el nivel de confianza era del 95 por ciento, no debería haberse superado el VaR en más del 5% de las observaciones.



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